Entropie | Texte intégral gratuit | Estimateurs Z robustes pour les modèles de conditions de moment semi-paramétriques

Abstrait

Dans le présent article, nous introduisons une classe d’estimateurs Z robustes pour les modèles de condition de moment. Ces nouveaux estimateurs peuvent être considérés comme des alternatives robustes aux estimateurs de divergence empirique minimum. En utilisant la fonction de Huber multidimensionnelle, nous définissons d’abord des estimateurs robustes de l’élément qui réalise le supremum sous la forme duale de la divergence. Une relation linéaire entre la fonction d’influence d’un estimateur de divergence empirique minimum et la fonction d’influence de l’estimateur de l’élément qui réalise le supremum sous la forme duale de la divergence a conduit à l’idée de définir de nouveaux estimateurs Z pour le paramètre du modèle , en utilisant des estimateurs robustes sous la forme duale de la divergence. Les propriétés asymptotiques des estimateurs proposés ont été prouvées, y compris ici la consistance et leur normalité asymptotique. Ensuite, les fonctions d’influence des estimateurs ont été dérivées, et leur robustesse est démontrée.